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标题: 【量化分析宝典】第二章.K线形态分类与测试准备 [打印本页]

作者: 草根王李昕泽 时间: 2021-8-5 16:46
标题: 【量化分析宝典】第二章.K线形态分类与测试准备

一、K线形态分类（不含位置关系的分类）

1.单根K线的形态分类

将单K线的上影线、实体、下影线各分为4种形态，可以组合出4*4*4=64种形态，再分为阴阳，则是64*2=128种形态。

2.两根K线的形态分类

由单根K线形态的分类是128种形态，可以计算出，两根K线的形态组合数量为128*128=16384种。

3.三根K线的形态分类

按两根K线的分类方式，可以得出三根K线的初步形态分类数量为128*128*128=2097152种。

以上为对K线形态的分类，为什么K线组合只做到3根的？因为走势分类间的转换，3根K线足以完成。

二、数据选取、取值方式、名词说明

1.数据选取

选取数据的时间段：2019年1月2日-2020年12月25日；
交易日数量：483；
交易周数量：96.6。

两年的时间足够覆盖这些K线形态的影响周期，所以没有取更长的时间段进行测试。

2.取值方式

（1）阳线
阳线：当日收盘价≥当日开盘价；
阳线的上影线幅度计算方式：(当日Z~高价-当日收盘价)/当日收盘价；
阳线的实体幅度计算方式：(当日收盘价-当日开盘价)/当日开盘价；
阳线的下影线幅度计算方式：(当日开盘价-当日Z~低价)/当日Z~低价。

（2）阴线
阴线：当日收盘价＜当日开盘价；
阴线的上影线幅度计算方式：(当日Z~高价-当日开盘价)/当日开盘价；
阴线的实体幅度计算方式：(当日开盘价-当日收盘价)/当日收盘价；
阴线的下影线幅度计算方式：(当日收盘价-当日Z~低价)/当日Z~低价。

以上的定义或计算方式只是为了使每只股票的计算方式都统一，也可以有其他的定义或计算方式，只要都统一使用即可。

3.名词说明

（1）涨跌幅目标
涨幅目标：测试买点时，在某个形态发生时买入，一定时间内的Z~高涨幅；
跌幅目标：测试卖点时，在某个形态发生时卖出，一定时间内的Z~大跌幅。

（2）持有/间隔时间
持有时间：测试买点时，在某个形态发生时买入，后续持有的时长；
间隔时间：测试卖点时，在某个形态发生时卖出，后续间隔的时长。

（3）成功率
买点成功率：在某个形态发生时买入，持有一定时长，期间或Z~终达到涨幅目标的即为成功，所有该形态的成功买点/所有该形态买点*100%=成功率；

卖点成功率：在某个形态发生时卖出，间隔一定时长，期间或Z~终达到跌幅目标的即为成功，所有该形态的成功买点/所有该形态买点*100%=成功率；

（4）出现总次数

在测试时间段内（2019年1月2日-2020年12月25日），每个形态出现的总次数。

（5）Z~大涨跌幅均值

某个形态的Z~大涨幅均值ZF——该形态每一次发生时买入，持有一定时长后都可以得到这段时间内的Z~大涨幅数值，将所有发生这个形态时买入并持有一定时长后的Z~大涨幅相加、平均后，可以得到该形态持有一定时长对应的Z~大涨幅平均值；

某个形态的Z~大跌幅均值DF——该形态每一次发生时卖出，间隔一定时长后都可以得到这段时间内的Z~大跌幅数值，将所有发生这个形态时卖出并间隔一定时长后的Z~大跌幅相加、平均后，可以得到该形态间隔一定时长对应的Z~大跌幅平均值。

Z~大涨幅均值ZF，可以作为买点对应的回撤风险参考；
Z~大跌幅均值DF，可以作为卖点对应的踏空风险参考。

（6）净收益率

净收益率=Z~大涨幅均值ZF+Z~大跌幅均值DF。

如果是评价买点，则数值越大越好，做买点排名时，取净收益率值大于等于2的。如果是评价卖点，则数值越小越好，做卖点排名时，没有据此做进一步筛选。

（7）日均次数与周均次数

日均次数=出现总次数/交易日数量；
周均次数=出现总次数/交易周数量。

做买点排名时，周均次数小于1的没有在排名中，因为出现频率太小；做卖点排名时没有据此筛选。

（8）单根K线的形态代码说明

为了统计和便于展示K线形态，将形态使用数字代码表示，以单根K线“1K_1_144”为例，结构分为三个部分：

①第一部分的“1K”表示这是单K线形态；
②第二部分的“1”表示的是K线的阴阳，“1”表示阳线，“0”表示阴线；
③第三部分的“144”，依次表示上影线、实体、下影线的幅度（%）——
“1”表示：值=0，
“2”表示：0＜值≤3
“3”表示：3＜值≤6
“4”表示：值＞6

因此，示例“1K_1_144”表示的是：单根K线形态，阳线，上影线=0，实体＞6，下影线＞6。

（9）多根K线的形态代码说明

以两根K线的形态代码“2K_1_142_1_132”为例，结构分为五个部分：

①第一部分的“2K”表示这是两根K线的组合形态；
②第二部分的“1”表示的是第一根K线的阴阳，“1”表示阳线，“0”表示阴线；
③第三部分中的“142”，依次表示这根（第一根）K线的上影线、实体、下影线的幅度（%）：
④第四部分的“1”表示的是第二根K线的阴阳，“1”表示阳线，“0”表示阴线；
⑤第五部分中的“132”则依次表示这根（第二根）K线的上影线、实体、下影线的幅度（%）。

因此，示例的“2K_1_142_1_132”表示的是：两根K线的组合形态，第一根K线是阳线，上影线=0，实体＞6，0＜下影线≤3，第二根K线是阳线，上影线=0，3＜实体≤6，0＜下影线≤3。

这里只是做一个说明，了解即可。Z~后在综合排名之后，会对其中的形态进行文字描述，并在做完位置关系分类和测试后，对结果增加图形展示。

三、K线形态测试流程的示例说明

随机选取“阳线，上影线为0，0%＜实体≤3%，3%＜下影线≤6%”这个形态作为测试与分析示例，便于对此中过程有所了解。后面的章节则只展示每种形态测试排名靠前的部分数据。

图形展示：

1.成功率、时间、幅度数据

在2019年1月2日-2020年12月25日这个时间段内，针对该形态进行测试后得到图表1，持有时间测试了从持有1天-20天，Z~大涨幅目标测试了1%-50%，数值部分为成功率（%）。

图表1

图表1中，横向由左向右表示持有时间逐渐增长，由上到下表示期间Z~大涨幅目标逐渐增大。假如想查询出现“阳线，上影线为0，0%＜实体≤3%，3%＜下影线≤6%”这个K线形态后买入，持有5天Z~大涨幅目标可以达到7%的成功率，那么对照图表1可以查到，即43.85%。

可以通过图表2知道设定一组目标前提之后，对应的数据，例如设定了涨幅目标与买入成功率，那么可以知道需要持有多少天（即持有时间），能达到这个目标和成功率；如果设定了跌幅标准与卖出成功率，那么可以知道过了多少天（即间隔天数），能达到这个标准和成功率。

图表2

下文的图表3、4、5都是基于图表1的数据产生的，可以使用图表2的逻辑进行查看。

图表3

图表3中，横坐标代表持有天数，纵坐标代表买入成功率，自下而上的曲线依次代表涨幅目标为3%—50%的13条线。可以使用表2的逻辑进行查看，例如：设定目标是买入成功率要高于70%，Z~多持有10天，那么对应的涨幅目标Z~多为3%（见图表4中圆圈处所示）。

图表4

图表5

图表5是三维立体图。从图表1、3、5中，都可以看出：持有的时间越久，定的涨幅目标越低，则买入成功率越高，反之则买入成功率越低。

2.Z~大涨跌幅均值与净收益率

根据测试得到：“阳线，上影线为0，0%＜实体≤3%，3%＜下影线≤6%”这个形态，在2019年1月2日-2020年12月25日一共发生780次，日均2次，周均8次。如图表6。

图表6

ZF——将780个买入信号，持有M天得到的所有Z~大涨幅，相加后平均，可以得到第M天Z~大涨幅平均值。

DF——将780个买入信号，持有M天得到的所有Z~大跌幅，相加后平均，可以得到第M天Z~大跌幅平均值。

净收益率=Z~大涨幅均值ZF+Z~大跌幅均值DF。

如果是评价买点，则数值越大越好，做买点排名时，取净收益率值大于等于2的。如果是评价卖点，则数值越小越好，做卖点排名时，没有据此做进一步筛选。下面的图表7、图表8是该形态的净收益率相关数据与展示。

图表7

图表8

以上就是从成功率、时间、涨跌幅目标、净收益率4个方面，对单个形态的初步分析过程。下文会将K线形态分类后，进行批量的测试与比对排名。

作者: 草根王李昕泽 时间: 2021-8-5 16:46
占楼

作者: 王粉之从头学起 时间: 2021-8-5 19:37
师兄辛苦了，感谢分享！

作者: 草根王一叶知秋 时间: 2021-8-6 07:25
谢谢分享

作者: 王粉三晋追随者 时间: 2021-8-7 18:49

草根王李昕泽发表于 2021-8-5 16:46
一、K线形态分类（不含位置关系的分类）

1.单根K线的形态分类

感谢分享！谢谢辛苦了！

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