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期货实战基础知识扫盲篇----合约的价格

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    发表于 2018-8-28 15:35:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
    本帖最后由 王者之闻道蛇 于 2018-9-3 14:31 编辑

    期货实战基础知识扫盲篇----合约的价格(一)

        交易里大部分日子都是平庸而枯燥的,“闪电般的日子”,只是极少数。忍受枯燥的过程及控制自身的欲望是能够取得成功的关键。如果你能忍受,你已经战胜市场中90%的人!

        期货博弈是投机客的天堂同时也是贪婪无度者的地狱,期货交易是金字塔尖的璀璨宝石,只有品格高尚的人才能生存下去,因为每一张单的背后都展现着品格的贵贱。因为杠杆的存在,交易会成倍放大人性的光芒与缺陷。

        思来想去该如何跟大家讲讲期货交易中的那些事呢?期货交易与股票又有哪些不同和相通之处?其实期货交易并不神秘,市场中流传着许多传说和神话,然而转瞬即逝的明星很多,持之以恒的寿星很少,说到这里,我自己的交易原则是在控制风险的基础上谋取属于自己的收益,下面我把期货品种交易规则中的价格作为入手点,为大家阐述为什么期货是高杠杆高收益高风险的场所。

        如图是我的交易版面,这是我专门调整的,起初版面可是杂乱无章的,为何如此设置在以后的文章中我再讲解,今日我们只从交易规则价格变化来为大家举例,只有白花花的资金变动才会让大家有直观的感触。期货市场其实有53个品种,为何我这里只保留了40个呢?很简单品种太小的,盘子小交易量低的都被我删除掉了,用老师的话讲僵尸一个不留。如何看盘子大小呢?看最上面横着【沉淀资金】那一项,沉淀资金越多的盘子越大,参与的资金量越多,也被称为市场中的主力品种,由上往下40各品种分为四个板块,【主力板块】【原油化工板块】【农产品板块】【次主力板块】(抱歉我自己的之前留了两个塑料合约在一起对比观察来着,截图时没有删除)
                
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    2.png

        大家都知道期货带杠杆,但是每一个品种的杠杆率又不都是相同的,交易所有统一的保证金比率,在此基础上期货交易会员单位(期货公司)会在此基础上增加保证金比率,为了降低自身的风险。
                
    5.png

        如图,简单了解,我们普通交易者交易时的保证金率是:【交易所】+【浮动】=【期货公司】给出的保证金,除了中金所的金融板块(股指期货和国债)以外其他的我实战中保留的品种,保证金率大概在10%-15%,杠杆率怎么计算呢?简单,杠杆倍数=1/保证金率,举例,保证金率10%的,1/10%=10倍,保证金率22%的,1/22%=4.5倍,以上保证金比率交易所会根据市场变化随时调整,期货公司根据客户资金量大小也会给客户适当调整,图中所列并不代表所有人开户都是这个比率,大体上是这样的。

        好了开始计算,如图我带着大家从上往下计算,需要有小学数学基础的人才能明白哦~
                  
    4.png

        公式都是一样的,每手价钱=【最新】*【交易单位】*【保证金率】
        今日一手波动={【最高】-【最低】}*【交易单位】
        IF1809合约每手价钱=3397.8*300*22%=224254.8元,也就是说开一手股指需要23万元左右。合约变动一个【点位】(这里的点位意思是说合约价格变动一个数,即由3388跳动为3389,那么账面上就会浮动300元,由3330涨到3390,即账面浮盈=(3390-3330)*300=18000元,按现在的指数只需要大盘涨2%,就可用23万元盈利18000元(股指中的价格与我们的A股价格不一样,因为有升水贴水的差别,但是涨跌的方向会大体上一样的,因为股指期货被打残了,现在的交易量受到限制)。
    今日一手波动= (3399.6-3327)* 300=21780元
    IH809合约每手价钱=2519*300*22%=166254元,变动一个点位,账户每手浮动300元。
    今日一手波动=(2522.2-2479.8)* 300=12720元

    IC1809合约每手价钱=4931.4*200*32%=315609.6元,变动一个点位,账户每手浮动200元。
    今日一手波动=(4947-820.2)* 200=25360元

    焦炭1901合约每手价钱=2517*100*15%=37755元,变动一个点位,账户每手浮动100元。
    今日一手波动=(2562.5-2487.5)*100=7500元

    焦煤1901合约每手价钱=1262*60*15%=11358元,变动一个点位,账户每手浮动60元。
    今日一手波动=(1306-1251)*60=3300元

    郑煤1901合约每手价钱=612.8*100*12%=7353.6元,变动一个点位,账户每手浮动100元。
    今日一手波动=(631.6-611)*100=2060元

    螺纹1901合约每手价钱=4204*10*13%=5462.6元,变动一个点位,账户每手浮动10元。
    今日一手波动=(4341-4196)*10=1450元
             
    热卷1901合约每手价钱=4197*10*12%=5036.4元,变动一个点位,账户每手浮动10元。
    今日一手波动=(4303-4180)*10=1230元   

    铁矿1901合约每手价钱=479*100*15%=7185元,变动一个点位,账户每手浮动100元。
    今日一手波动=(495-476.5)*100=1850元

    锰硅1901合约每手价钱=8522*5*11%=4687元,变动一个点位,账户每手浮动5元。
    今日一手波动=(8694-8500)*5=970元

    硅铁1901合约每手价钱=6678*5*11%=3672.9元,变动一个点位,账户每手浮动5元。
    今日一手波动=(6788-6674)*5=570元

    玻璃1901合约每手价钱=1465*20*11%=3223,变动一个点位,账户每手浮动20元。
    今日一手波动=(1469-1458)*20=220元

    原油1812合约每手价钱=510.8*1000*14%=71512,变动一个点位,账户每手浮动1000元。
    今日一手波动=(514.3-507.7)*1000=6600元

    燃油1901合约每手价钱=3126*10*14%=4376.4元,变动一个点位,账户每手浮动10元。
    今日一手波动=(3175-3123)*10=520元      

    橡胶1901合约每手价钱=12515*10*14%=17521元,变动一个点位,账户每手浮动10元。
    今日一手波动=(12635-12370)*10=2650元     
       
    郑醇1901合约每手价钱=3299*10*12%=3958.5元,变动一个点位,账户每手浮动10元。
    今日一手波动=(3334-3256)*10=780元   
       
    PTA1901合约每手价钱=7568*5*10%=3784元,变动一个点位,账户每手浮动5元。
    今日一手波动=(7670-7458)*5=1060元

    沥青1812合约每手价钱=3360*10*12%=4032,变动一个点位,账户每手浮动10元。
    今日一手波动=(3384-3314)*10=700元

    塑料1901合约每手价钱=9590*5*12%=5754,变动一个点位,账户每手浮动5元。
    今日一手波动=(9625-9530)*5=475元

    PVC1901合约每手价钱=7040*5*12%=4224,变动一个点位,账户每手浮动5元。
    今日一手波动=(7090-7020)*5=350元

    PP1901合约每手价钱=9772*5*12%=5863.2,变动一个点位,账户每手浮动5元。
    今日一手波动=(9786-9683)*5=515元

    郑棉1901合约每手价钱=17110*5*12%=10266,变动一个点位,账户每手浮动5元。
    今日一手波动=(17190-16820)*5=1850元

    豆油1901合约每手价钱=5786*10*12%=6943.2,变动一个点位,账户每手浮动10元。
    今日一手波动=(5876-5782)*10=940元

    郑油1901合约每手价钱=6638*10*11%=7301.8,变动一个点位,账户每手浮动10元。
    今日一手波动=(6757-6632)*10=1250元

    棕榈1901合约每手价钱=4840*10*11%=5324,变动一个点位,账户每手浮动10元。
    今日一手波动=(4924-4832)*10=920元

    鸡蛋1901合约每手价钱=3830*10*11%=4213,变动一个点位,账户每手浮动10元。
    今日一手波动=(3850-3808)*10=420元

    苹果1901合约每手价钱=11850*10*12%=14220,变动一个点位,账户每手浮动10元。
    今日一手波动=(11857-11480)*10=3770元

    豆粕1901合约每手价钱=3042*10*12%=3650.4,变动一个点位,账户每手浮动10元。
    今日一手波动=(3142-3024)*10=1180元

    菜粕1901合约每手价钱=2348*10*12%=2817.6,变动一个点位,账户每手浮动10元。
    今日一手波动=(2424-2335)*10=890元

    豆一1901合约每手价钱=3596*10*11%=3955.6,变动一个点位,账户每手浮动10元。
    今日一手波动=(3662-3568)*10=940元

    豆二1901合约每手价钱=3441*10*9%=3096.9,变动一个点位,账户每手浮动10元。
    今日一手波动=(3550-3434)*10=1160元

    白糖1901合约每手价钱=5101*10*9%=4590.9,变动一个点位,账户每手浮动10元。
    今日一手波动=(5123-5066)*10=560元

    玉米1901合约每手价钱=1882*10*9%=4590.9,变动一个点位,账户每手浮动10元。
    今日一手波动=(1892-1875)*10=170元

    淀粉1901合约每手价钱=2336*10*12%=2803.2,变动一个点位,账户每手浮动10元。
    今日一手波动=(2358-2328)*10=300元

    淀粉1901合约每手价钱=2336*10*12%=2803.2,变动一个点位,账户每手浮动10元。
    今日一手波动=(2358-2328)*10=300元

    沪镍1901合约每手价钱=108760*1*14%=15226.4,变动一个点位,账户每手浮动1元。
    今日一手波动=(110500-107910)*1=2590元

    沪锌1810合约每手价钱=21305*5*13%=13848.25,变动一个点位,账户每手浮动5元。
    今日一手波动=(21400-21130)*5=350元

    沪铝1810合约每手价钱=14735*5*12%=8841,变动一个点位,账户每手浮动5元。
    今日一手波动=(14865-14725)*5=700元

    沪铜1810合约每手价钱=48790*5*13%=31713.5,变动一个点位,账户每手浮动5元。
    今日一手波动=(48880-48540)*5=1700元

    沪金1812合约每手价钱=267.45*1000*12%=32094,变动一个点位,账户每手浮动1000元。
    今日一手波动=(267.65-265.8)*1000=1850元

    沪银1812合约每手价钱=3543*15*13%=6908.85,变动一个点位,账户每手浮动15元。
    今日一手波动=(3554-3533)*15=315元

        为什么我要花费这么长时间算这些合约的价钱呢?就举两个例子剩下的大家自己算不就行了吗?其实算合约的价格和一个普通的交易日的日内波动是很有意义的,这是基本功,只有自己算过才能更直观地看到期货以小博大的本质,很少的保证金一天的波动竟如此的大,远远大过股票最高涨停板10%,期货中的涨幅看着只有1%—8%再乘以杠杆呢?其实就是10%---80%,对于合约的价格有了概念,才会更加重视资金管理,期货交易资金管理是重中之重,为什么有人看对趋势却赚不到钱?一波大的行情不敢下单或是赚的很少甚至亏钱?资金管理见功夫,关于资金管理和仓位设置,止盈止损,交易策略交易心理等会在以后的分享中讲解。

        欢迎师兄师姐们留言,大家共同探讨共同进步。
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    发表于 2018-8-28 16:24:02 | 显示全部楼层
    写的非常详实,辛苦了,保重身体,加油!
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    发表于 2018-8-28 19:02:24 来自手机 | 显示全部楼层
    王者之闻道蛇 发表于 2018-8-28 15:35
    期货实战基础知识扫盲篇----合约的价格
        交易里大部分日子都是平庸而枯燥的,“闪电般的日子”,只是极 ...

    给杉杉鼓掌!
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     楼主| 发表于 2018-8-28 16:07:35 | 显示全部楼层
    王者学生悠然自得 发表于 2018-8-28 16:02
    感谢分享,太需要这种基础知识了。网上搜索的又担心不靠谱,还好有王者财经这个平台。赞! ...

    我会写一个系列的文章,让期货小白也能了解职业交易员是如何在期货波动中赚取利润的,来王者财经平台算你来对地方了,简明易懂是我的目标,大家一起加油。
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    感谢杉杉的分享!辛苦啦。
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    发表于 2018-8-28 16:02:05 | 显示全部楼层
    感谢分享,太需要这种基础知识了。网上搜索的又担心不靠谱,还好有王者财经这个平台。赞!
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    感谢师姐的期货扫盲帖
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    谢谢分享'赞
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    就喜欢这样的干货!谢谢师姐!
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    感谢杉杉师姐的期货基础知识扫盲!超厉害!
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    感谢杉杉的分享,太实用了!

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