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技术高阶篇(四十五)-梯次配置仓位

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    发表于 2020-7-31 18:12:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
        上期和大家交流分析上的基本拆分结构三层周期结构,选择,依托,响应,合理的结构有助于提高我们交易的稳定性,在这种结构的基础上我们就可以选择梯次配置仓位的模式来将这种结构设计的效果更为合理的转化为实际收益。* Q# Q% @' [+ H; T
        梯次配置仓位稳定获利的基本原理就是假设给你300块钱,3次机会,其中只有一次机会是对等获利的,其他两次是损失全部本金,那么偏执于收益的必然选择就是300元博弈第一次,因为不如此就必须面对机会流失的概率,那么自然三分之一的可能赚300,三分之二可能输光,如果偏重于风险,就把机会留到第三次,有三分之一的可能赚300,三分之二可能不输不赚,梯次配置就可以40押第一次,80押第二次,180押第三次,怎么都是赚钱,怎么也赚不到最多的钱。( g1 a( V( ^% t5 x9 T: J
        当然实际交易并不是给你固定的三次机会,也不会给你固定的单笔收益,但是这并不否定梯次配置从原理上带来的收益稳定性,我们在用分析合理的划分出三层以上的响应结构,再配合合理的梯次配置仓位方法,就能够将我们的收益概率稳定性有效的提高,这个就是模型设计中的交易算法了。
    $ {1 i) q. N% ?6 l$ b    多层次分析结构叠加梯次配置仓位的操作原则,这就是可以持续稳定获利的基础模型架构,这个架构没什么难学难懂的,可以持续稳定获利也并非什么感觉猜想,是有清晰的理论依据可以支持的,说得清也能准确的验证。* s/ R" {& n. ]
        而实际的操作中要把这些准确的体现在自己交易中则必须有大量的基础工作要自己去做,普通投资者连最基本的买卖有依据实际都很难做到,分出交易层次后能做到对于普通投资者就更难想象了,所以多数普通投资者注定亏钱这是无法避免的,想把自己的技术能力提升上去不是你懂多少的问题,是你实际能掌握多少的问题,股市的钱真的不是那么容易赚的!
    8 [% \8 v. U/ }) j& c    继续拿创业板指模拟说事儿,上两周我在讲解员的小群里持续和部分学友交流模拟创业板指做小周期的思路,我节选一些分享给大家,有兴趣的学友大家仔细梳理,围绕着这种结构性设计在实践中的可用性这个问题认真思考,也思考分析和操作在实践中的合理配比关系这个问题,操作无分析则没有方向,分析无操作则一无所用,一根筋的思维首先是一定不行的,交易中不要把预期想得太美,也不要把交易做得太满,这是结构性思维在实践中的首要显性特征:
    $ A0 f# |( b' g    1 周一第二个五日周期时间窗口,股价未选择20日均线的纠结,而是再次选择2620附近的中期支撑和之前形成一个五日级别的短线双支撑,这个和之前假定的存增量模型比较吻合,再次确认支撑趋势的主要影响因素是假定的144日级别的存量资金,而非20日级别以内,前面折腾完5日和10日的资金,这里直接下破20日线就是继续折腾20日级别的资金。
    ' {3 N+ Z  {* k1 D6 u    2 但是因为20级别的资金体量和前面5,10两个级别不可同日而语,更关键的是20级别是带着足够的浮盈的,这里20日线对中期均线是存在清晰的较大超买的,所以针对20级别的折腾无法太任性,卡住位置是要引导20级别的分化,这是小周期响应从逻辑分析上的关键结论。
    7 N3 @4 d1 g( N& l1 k% ^+ l    3 按照上周思路,周一有空间位置,但是没有清晰的分时信号,单线条思维没办法博弈或者忍,结构性思维按自己思路选择适合自己的仓位整点,这里之所以没有分时信号因为空间位置上这是五日周期的一个形态信号,不是分时级别的。
    1 s7 O! p4 ^% |8 F: J    4 图2周二我选择下午卖出仓位,理由是这里从假设上是短周期共振的,防异动,分析上我认为向上走单边概率大,但是假设第二天向下跳空必然形成共振单边杀跌,风险机会都是相对的,想避异动就要提前做出响应,用空间换风险应对。
    3 M$ I$ T/ k3 v) J0 c    5 图3是周三,开盘回补,理由图上标注了,稳妥股价到5,10,20线上追也没问题,共振点单边概率高。
    - M/ ]8 Y6 d9 N/ L1 j    6 图4是周四,这里从时空位置上,这个五日周期不到下破20日均线或上破短线2807高点都是概率很低上下皆无空间震荡概率高,适合做日内,日内如何划分响应区域,一次性分割就是图上标注的画法,多次响应就在这基础上按照自己的习惯做等分或者黄金分割都OK,日内不追求跟趋势吻合,只追求每次操作局部要获利的结果。日内有高点抛一下,收盘位置差不多补一下OK了。
    ' M! N2 O+ f4 ^6 `; m/ E6 Q    7 图5是今天的分时依然是预期中的震荡周期,只是盘中有分时级别的向上虚假突破,不过只要不是异动级别按原计划响应就OK了。
    8 _& |5 I  y9 U5 _+ F8 I$ }1 l    8 下周一又是五日周期的时间窗口了,向上则需要考虑中线信号了,向下则要评估调整的级别了,单线条思维这里要盯着盘流汗的,结构性思维是要在这两天留点汗把自己的应对计划做好,因为短中共振需要做多种准备,但是事发时流着汗等待趋势宣判自己的命运和事先留点汗把自己的命运把握在自己手里显然是不一样的。
    4 |# I) w4 {5 ^& D- d+ p    9 下面走势一定是啥样的,我押上我的财产和名誉,这是分析师的工作,下面走势爱咋咋地,但是我必须是赚钱的,这是操盘手的工作,同样的也是单线条分析操作思维和结构性分析操作思维的区别。
    : X! y4 g, x& U' F3 ~  u* G    10 个股好几位学友一交流没事就来一句总是逮不着好股,单思维做偏短周期只有突然起一字才能碰上,否则几乎没什么概率你能够不错过,这是由你的周期选择决定的。
    1 f6 s0 {) p+ [  l! B' ^    11 从结构思维角度,合理的结构下只是两个问题,我跟踪布局的数量比你多自然遇到的可能性就比你大,而一旦遇上,我是阶梯式配置仓位的模式我能拿得住的概率就比你高。! D4 h2 G, s" c! ~7 A$ x
        12 然后才是分析,图6上周和大家分享的我的老冤家,上周图我给大家标识一个问号,这里没什么大概率的确定性结论,但是阶梯式布局一两个跌停根本不存在响应困难的问题。% h& S8 T+ t& k# _7 j6 ~/ w
        13 图7是更早和大家分享的实例,这周股价过150元了,当然不是说这种股应该啥时候追,啥时候理性交易者也不能去追,但是遇上是另一回事,遇到了首先也不是咋分析,而是自己选择的跟踪模式,图上我标识了单线结构这样的实例不跟丢才奇怪,结构性思维能跑了那一定是鬼上身了,分析上在给大家分享这样的实例时主要给大家分享的知识点就是基本的资金面分析,什么风格的资金在影响盘面,什么样的换手率是比较稳定的,这些不是不可分析的,多做功课无法保证你一定得到,但是一定能让你离得到越来越近。
    $ k3 b) ]* W7 U: ^9 r0 C4 E3 _    14 自己的股池配置一样的意思,首先不是多大的预期才选进股池,首先是多安全,然后是标的间的合理同步和异步的属性,安全保证最基本的底线,同异步属性提供合理调配仓位的手段,这些基础的保障基础上自己才有安全追求高预期的可能。, I/ D! B  E9 d5 _
        下期斗K讲解主题“梯次配置仓位”,欢迎有兴趣的学友收听交流!& Z' r. q+ u1 }% I' j- c
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    发表于 2020-7-31 20:55:37 | 显示全部楼层
    师兄辛苦了
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    发表于 2020-7-31 21:06:53 来自手机 | 显示全部楼层
    奉天期市老兵 发表于 2020-7-31 18:12
    * o5 c0 [9 ]. ~: D3 H上期和大家交流分析上的基本拆分结构三层周期结构,选择,依托,响应,合理的结构有助于提高我们交易的 ...

    / O" j' v8 _3 r真的非常棒的讲解分析,谢谢师兄!非常期待更多的分享。
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    发表于 2020-7-31 21:52:29 来自手机 | 显示全部楼层
    感谢师兄精彩的讲解和分享!
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    发表于 2020-7-31 21:59:05 来自手机 | 显示全部楼层
    感谢师兄精彩分享讲解!
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    谢谢分享
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    感谢老兵师兄的解读分享!& R9 M. [' q" H8 |' ^
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    感谢老兵师兄分享!!!
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    发表于 5 天前 | 显示全部楼层
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    发表于 3 天前 来自手机 | 显示全部楼层
    感谢老兵师兄的精彩讲解和分享!
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