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期货实战资金管理——单品种仓位的基本设置

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    发表于 2019-1-9 16:55:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
    本帖最后由 王者之闻道蛇 于 2019-1-9 17:01 编辑

                        期货实战资金管理——单品种仓位的基本设置
        期货交易中资金管理是成败关键,决定最终投资收益。在期货投资中哪些要素与我们的交易息息相关呢?在这里我要引入一个概念,投资漩涡临界值,在期货中有人觉得自己经常看对方向,也时常盈利,但是资金逐渐缩水,做的越多缩水越快,却找不到原因,殊不知你在不知不觉中就掉进了投资漩涡
                          下面我列举交易中的五个要素:
                       F(胜率,仓位,止盈值,止损值,交易成本)>M投资漩涡临界值
                 在临界值之上,盈利的概率会成倍增加;
                 在临界值之下,盈利的概率会急速减少;
        对于此公式的设计伴随着历史数据分析和几万次的模拟交易,将交易中需要关注的内容呈现出来,以便我们了解这些要素变化时会对我们的交易产生多么巨大的影响,模型的推导过程在这里我不演示了,虽然演示过程会给大家带来直观剧烈的认知冲击,但是我怕大家短时间不能理解,今天您只需要记住,在资金管理中有这5个要素,把控住这5个要素,逐渐的理解这些要素之间的相互影响,并按照规矩来就能够在期货市场中赚钱,你坚持的时间越长,积累的财富越多。

        下面我针对其中一个要素,仓位,上干货。在真实期货交易中该开多少仓位。
                标准仓——单品种看到交易机会提前设置好的仓位。
            ②轻仓——标准仓的一半
            ③大资金试单标准仓位在总资金的5%左右
            ④小资金在10——20%左右(需要根据结构判定趋势机会的大小,在后续文章中我会介绍不同结构的交易策略。)
            ⑤必须控制每天的开仓量,每日开仓使用资金不超过总资金的30%(惊讶吧,很多上来梭哈的知道自己为什么掉坑里了么?)
            ⑥在高胜率时增加仓位,在低胜率时降低仓位。
            ⑦隔夜仓位视盈利情况而定。一般从账户资金的5%起,随着盈利的增大可逐步加大隔夜仓位。
                亏损单坚决不隔夜(亏损>1%)
                微盈单减半仓可隔夜(盈利<1%)
                大盈利可隔夜(盈利>3%)
             ⑧增仓的品种(增仓上行,增仓下行)更大概率会获胜。

         今天我先给大家展示一下专业交易员日常交易中对于仓位的设置技巧,这些内容不是一成不变的,会根据行情的级别而动态调整,但万变不离其宗,这些是基础。怎么样,是不是和大家想象的不一样?很多人会嫌弃仓位太小了,不过瘾啊,这么小的仓位能赚钱吗?别忘了期货带10倍杠杆哦!
         欢迎大家留言、点赞、与我互动交流,知识在相互探讨中强化,机会属于长期瞄准的人,即使你短期之内不能运用此项技术获利,但多学习一些也能使你规避很多风险。

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     楼主| 发表于 2019-1-18 08:08:56 | 显示全部楼层
    王粉之不贰过 发表于 2019-1-18 00:32
    谢谢分享,还没做过期货呢,小白一枚,有个疑问就是为什么微盈单减半仓可隔夜(盈利 ...

    您好,您提的问题非常好,说明您思考了。微盈单说明今日参与的品种未能达到可观的收益,说明行情并不像我们预计的那样顺畅,存在反复的可能,首先保护本金的前提下,才考虑博取更大的收益。微盈不舍得直接止盈,中和的策略就是先止盈一部分,确保今日利润到手,剩下的设好止损再看看,小心使得万年船,当然也可适当灵活应对,参考条件为,1:前期交易是否已经有较大的盈利做保护,盈利多可适当调大忍受幅度。2:相同板块联动性是否强,整体板块都为空,或者多,这样的趋势性更强,可以有进一步的想象空间,这样的可以拿一拿。3:在自己所选方向上,品种资金动能是充足的,例如,做多,多头增仓,量仓变化配合,做空,空头增仓,量仓变化配合,说明多空博弈时市场资金对自己选择的方向有利,这种也可再拿一拿。4:看所参与品种的走势结构,是否处于我后续帖子里面讲解的关键位置,在关键位置的可以重点关注,如果处于震荡纠缠不是关键区域的,减少参与震荡的环境。最后给您一条小秘诀,一位国外做期货几十年始终从未爆仓过的大投资家,他比别人做的成功,坚持了一个很好的习惯,就是:亏损单绝不隔夜!
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    5 小时前
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    发表于 2019-1-9 22:26:46 | 显示全部楼层
    这个总结很好!让大家了解滚动逐利的原理,太多学友问期货的问题都是准备闭眼睛押大小,期货交易不是猜测趋势,是靠操作跟踪趋势,这个问题不整明白千万别入市。
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    学习了谢谢分享!
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    谢谢分享!
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    谢谢分享,学习了。
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    谢谢分享!
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    谢谢分享!学习了。
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    先收藏回头好好研究研究

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