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技术高阶篇(二十九)-纠错单的应用

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    发表于 2020-3-13 20:55:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
      纠错单是交易中一种比较常见的操作方法,例如期货中的反手单在多数程序化交易软件中都被定义为常用的标准下单指令按钮,被广泛应用的操作方法一定有其存在的合理性,同时所有事物都是具有两面性属性的,普遍的应用方法必然也有其普遍性的弱点。
    # R# ]# a3 r7 ^. N$ }, g1 h+ K    成熟的期货投资者可以利用反手单迅速的完成多翻空或者空翻多的转换,由原本和趋势逆向的分析计划迅速纠正为和趋势同向,而不成熟的期货交易者频繁的使用反手单,往往会在实际市场并未发生较大趋势变化时反复的重复错误操作造成重大的交易损失。6 G; O8 d/ O3 ^1 f& p) Q0 d7 T
        单说炒股,炒股的纠错单一般有两种情况,一是原本分析后决定不买,其后趋势上涨改变原来决定选择买入,二是卖出原有持仓后趋势上涨重新选择买入。; _+ K! @. a4 [/ q2 U9 ?$ E
        那么纠错单的利弊究竟是什么呢?从执行效果的角度看,纠错更依赖于趋势性变化的结果,快速高效的上涨脱离纠错执行点纠错才值得,纠错后快速下跌会造成较大的短线冲击成本,但同时也会提供更清晰的截断风险依据,纪律严明是短痛,纠错后纠结尤其宽幅纠结是纠错动作的梦魇,不成熟投资者最大的交易回撤往往都是来源于此,真正的大级别趋势性杀跌不会是不成熟投资者真正交易失利的主因。' l' B8 s0 j) d7 O8 C
       我个人在交易中总结的结论:- G8 n, u, y5 c* [+ z' O/ D( T
       1 纠错单是可以尝试的交易方法,但是必须慎重的使用。- D  l; }  I9 p, D/ n
       2 纠错单是纠正分析结论,不是纠正操作原则,以既定的操作原则止盈止损的交易不要尝试纠错。
    ) c( D3 c  U/ A% D/ m- n' v   3 那什么是操作原则中止什么是分析结论中止?你手里十万元,计划这笔交易最大承受三千元损失,这个就是操作原则止损,而趋势破20日线亏了一千元这就叫分析结论中止,如果自己的交易系统没有这种区分,先把这个必须条件补上再研究纠错单。0 ?4 ?; M% C3 l' k0 u  D7 X
       4  那趋势破了20日线亏了五千元咋算呢?这是你操作系统设计的BUG,操作原则必须包容分析结论,反包是不可以的。
    ( s' O) w0 v- r% Y2 \   5 要尽量选择有大的趋势背景依托的环境尝试纠错单,要在你的分析结论明确定义的可能拐点周期进行尝试,逆向的拐点或者不是真正的拐点都要立即退出。
    / \# \4 s* ~( n5 \7 E0 `   6 周期的问题永远没法清晰的阐述,应用中必须以界定周期为前提条件,只能通过具体的实例分享结合自己的系统慢慢在实践中理解。
    , J) d& H. B, W0 ?   继续来模拟创业板分析操作:
    & F2 c! I6 A6 w+ M7 f) Y   1 前面分享了一个预估的中线平衡点2024,这个是分析结论中的一个理论点位,今天的跳空缺口就是出现在2025的位置。
    0 D3 Z( c. ]1 x   2 一段趋势中具体的点位测算随着基点选择的差异可能会有N种结论。
    " x! p6 c4 D5 _" b' @& R" {, k   3 关键点位在分析中只是取值的点,如何用这个位置是靠逻辑假设来贯穿的,点位如何测算自己可以选择,但要想提高应用效果就必须遵守趋势验证的原则,也就是这些点位不管你如何测算,都要在分析时用一组连续的逻辑来贯穿,中途让趋势去验证,未经趋势验证的点位并不存在任何分析价值,无论是否以此成功收益都一样。
    . J" z5 d# `9 x   4 应用中的逻辑假设思路也是自定义的,但是有总的原则,例如创指从2293回头之后,我选择2024为一个关键节点,那么最有利于我的逻辑是指数直接回到2024,那么无论以中线平衡短线超跌为依据做反弹还是预期中线反转操作是一样的都是在这里买入,买点武区别逻辑就属于共振,这个就叫做交易不管你怎么想只看你怎么做,再分析就画蛇添足了。
    + j# R& ^% B4 n$ A8 p   5 中途日线级别有反弹,那么对于我的分析结论不确定程度就要提高,但是可以尝试包容,那么实际的走势是日线级别很明确有短线反转的事实,所以以我自己的分析框架为基础,前面的模拟我的结论是横向构筑平台都太乐观,我觉得是短线做头的信号,那么自然2024就成为关键的下破点位。/ ]5 A& @$ {- ~  c5 r3 M9 |( ]
       6 分析中点位的确认是有明确周期属性的,例如你选择1410~2093为取值的基点,那么你确认的点位自然就是这个周期的,这时如果你在分析时要对比另一个分析点位,例如1184~2093,谁属于什么级别的周期你自然很清楚,不同周期对应不同的逻辑,这样你就能在实践中有效的处理冲突。# e% w) G, O6 y
       7 前面分享中2024在我分享的取样背景中有学友尝试2031等取值方式,都可以,那么我最终选择2024是因为几种不同周期的分析结果在2024形成共振,不是猜的。
    4 j9 `1 O( l" t% o( r6 ?   8 例如今天跳空下跌的位置中线等分能不能取到?图1和图2取值是1947,中线的角度大致在分时上可以确认,取值的方式图表有标注。* c. \* W$ C9 h* @' @9 Y  [
       9 图3给大家分享的是百分比分割法,是不是也在一段趋势内有标识关键点的效果呢?今天主要和大家分享纠错单,过细的取值细节先不展开。9 z5 C5 h  x* D9 R5 s' G9 V6 r
       10 实践中单一的分析方式有利于操作,认定一个结论试一下,错了认输离场重新分析重新开始,尽量回避相近标的相近操作周期,不在一个坑里连续吃亏这就可以了。6 \: x+ [2 m3 [/ A
       11 但是显然这样效率太低,实践中尝试一些不同的分析思路是自然的选择,只要尝试了就会有分歧,这是实战中我们纠错单的合理应用背景,我选择结论a但是实际走势更接近结论b,于是我按a中止的交易以结论b去补救。6 i1 j2 U+ R9 x$ O
       12 先说包容,我们几种分析结论可以尝试包容在一起,但首先是无论如何计划先把所有的变化包容进操作原则,假设一共一万元的回撤这个不能动,在这之内希望包容多大的变化都可以,变动空间一万元覆盖不了就分仓压缩风险敞口。- q! O9 P5 G+ @  B# ?8 S, e, o
       13 再说比例,指数2072~2032我都想包容进来,没问题,40个价位只要你总的风险敞口自己界定可以包容就行,接下来再看操作周期,就是你预估的箱体,假如你预估的箱体有200个以上的价位没问题,80个以下一定不行。# Z5 g- d( d  ?7 d1 X
       14 再说细节,你原来操作的是一个20日周期的逻辑依据,错了,你发现一个5日周期的逻辑依据跟走势接近,准备按5日周期补救以下,可以,你发现一个55日周期的逻辑依据跟走势接近,不行。
    + P4 F* I; G, {% O  p4 ~   15 联系应用,如果你说前面在1601~2293这段趋势周期中你是获利的,这个周期重要的关键点半分位1947的位置你想试一下,这个没问题。
    5 o, o7 g# g6 b% j% u9 k1 J" x   16 如果近期你承受了回撤,不行,为什么?中线周期2293回头之后没有中线持有理由,不管你用什么依据在这个周期内尝试持股了,应该都是小周期依据,小周期应用没问题,但是如果回撤就说明前面分析你错了,错了再去包容大周期信号这是不行的。/ d* V% Y4 o) {( A9 F+ x+ S% h
       17 总控的阀门在理性投资里始终是操作原则,操作原则是个性化的东西,你一亿资产亏一万和两万资产亏一万不是一个概念,张三亏20%和李四亏20%也不是一个概念,细节在于对比基点的合理性,买不买是不成立的问题,买之前什么情况才是问题的关键。
    5 }; C( |& Z0 j9 C( d$ \   18 至于不同分析结论间的合理处理就要仔细的梳理跟踪逻辑了,关键不在于哪个对,而是自己选择的思路中关键点位确认在哪里,指向是什么,这些左侧分析清楚了,怎么操作更合理自然就清楚了,没有前提那如何分析也不可能清楚。1 M4 C3 S2 W- R9 |2 L( L6 _1 x
       再说个股,今天又有学友说沽空米股好啊赚大发了,我和学友说这个所谓的赚大发了几乎是不可能的事情,学友不理解说假设他和几个朋友凑点钱就做空了,就赚到了,有什么不可能的?是的,这没啥不可能的,但是我们研究的理性投资指的是一个投资过程,不是一个点上的具体的事,理论上做几波假设全是富豪了,可实际有几个人真的做到?
    / @6 \4 z8 `: k" _7 `/ x   比方说你在日常某些领域选择相信某人的未发生行为,你为什么相信?理性的你一定关注的是曾经的经历,老王以前什么性格,遇到什么会如何去做你是可以预估的,虽然这个结论并非确定可以成立,但是大概率会成立的,越重要的事情成立的概率越高,同样的道理人在长期投资道路上的成长历程是大概率有明确的连续性和关联性关系的,市场也一样,一个市场持续上行依靠的不是图表,是真金白银买起来的,谁买的?自然是参与的投资者,一种几十年坚持都不会有正向获利可能的机会,谁来把握?几十年从不参与的?那么这时来参与的可能性有多大?以前一直参与,那原来怎么坚持下来的?原来一直都是其他的投资思维,就这个时点改变了,这没有合理的客观逻辑支持啊?
    9 T1 z) [# Y# J   一个指数从三千点涨到三万点,又跌回一万点,那应该好多人赚钱的啊,但是为什么哪国都把这统称为灾呢?好多人赚钱的买卖和灾怎么联系到一起?这是最基本的金融原理,从一个点上去假设一个完整的投资历程是不具客观性的,自己认为完全可能的东西实际排除极端的偶然是根本不成立的。% w7 d) b" K! y% H
       1 图4是近期跟踪有所斩获的一个实例,多次分享过,如何分析?基本面没大毛病,弱势周期持续够久了,图5大周期上黄圈位置几次重要的形态拐点都在610线附近发生,近期首次尝试突破610线试试,短线一冲,巨量巨震一离场完事了呗。
    : {3 _; A4 k) e1 f. U) H+ |' N   2 正常情况,先有选择,再有坚持,再有收获,能不能保证收益效率?这是不行的,能不能保证安全?这是可以的,一年就等这么一次机会,成功赚钱,部分成功少赚钱,不成功能亏多少?
    3 R* |* |3 n2 f2 u$ R: Q   3 臆想情况,就按610线操作我就成功了,可你实际交易历程真的是这么选择坚持的吗?
    % m7 m' x! L2 s+ J7 R) l2 U   4 臆想情况二,特高压一波狙击热点,特高压的概念形成N年了,炒作也有N波了,概念股里没机会的也不是个案,这种狙击模式在真实交易历程中真的行得通?不用猜测,相关数据都可以查到的,让实际数据来说话。
    # y: C& Y" f1 K" L   5 所以呢真实的交易考验的就是自己的投资理念,你可以尝试去选择较短的效率较高的分析模式,但是这种选择在市场真实的成功概率都有客观的数据摆在那里,想依赖这种模式成功你就必须正视大概率失利的事实,从中找出有效的应对思路来控制造成大概率失利的不利因素。( B( U% \% q" Z/ W
       6 你也可以尝试选择叫稳定的分析模式,那么就要客观的对待收益效率的问题,不能把高效收益当成大概率的必然。- }% O, x: A! r7 |* z( O; {
       7 你也可以在求稳的基础上尝试更有效率的改变,但是首先尊重的是结果,改变没有带来预期结果就必须放弃,不能尝试随意去校正纠错。7 m! h1 \: ]; M9 j6 q( T  _  p
       8 分拆是有效的控制手段,让自己驾驭交易更容易,但实践中要首先做到认真对待新增的每次分拆,理解分拆是为了稳中求进,稳不能失进不能放,核心是更协调的平衡关系,不是孤立的深入分析也不是更严格的管控。# X: q8 b# g( T% P7 C
       9 图6是这波特高压的龙头,理论上买了就是赚,可没涨时依据什么在跟踪操作呢?等涨起来买?为啥除了生梆子都不敢在真实交易中买呢?不过是之前的痛记忆犹新而已,想着曾经自己拿着刀告诫自己再追就把手剁了就不敢买了,就这么点事儿。
    , ~, [8 y5 i+ ?: l- p. g, _   10 从分析的角度就是之前无论你分析啥其实都和这种结果没啥大关系,图4和图6在这段历史走势上区别并不大,之前分享时对于这种股的布局思路都和大家交流过,从跟踪选择时就没有预期高效收益,只是尝试布局,持续跟踪中发现机会就尝试锁定,持仓较集中的思路就不适合跟踪,太保守了。8 ?, i  O- T* I6 t
       下期斗K讲解主题“纠错单应用思路”,有兴趣的学友欢迎收听交流!
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    感谢老兵师兄的智慧分享!能够清晰的理解!现在要做的是把知道转化成做到!虽然这条路很难走,可我从不畏惧艰难!
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